Come calcolare la duration di un portafoglio

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Quando si hanno delle rendite che presentino la stessa scadenza è possibile calcolare la duration del portafoglio, ovvero la media, che deve essere pesata per il suo valore attuale, delle duration delle rendite componenti il portafoglio stesso.

Ad esempio, dato il portafoglio composto unicamente dalla rendita A e dalla rendita B, se la duration della rendita A è 2,80 mentre la duration della rendita B è 3,70 allora la duration di portafoglio sarà:

(2,80 + 3,70)/2 = 3,25

Written by: Appunti di economia

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